Model CAPM, czyli model wyceny aktywów kapitałowych
Dywersyfikacja portfela to najbardziej podstawowa koncepcja zarządzania ryzykiem. Alokacja środków finansowych w akcje, obligacje, bez ryzyka, aktywa, ropę i inne aktywa określa przewidywaną stopę zwrotu i ryzyko portfela. Biorąc pod uwagę kowariancję i oczekiwany zysk, inwestorzy mogą tworzyć zdywersyfikowany portfel, który maksymalizuje zyski przy danym poziomie ryzyka. Ważną misją instytucji finansowych jest zapewnienie dywersyfikacji portfela usług.
Powrót do: Rynki finansowe
Nie możesz skupić się na wykładzie? Plusssz Active poprawia koncentrację. Więcej »
Oglądaj wykład:
- Finanse behawioralne Finanse behawioralne - rewolucja w zakresie finansów. Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky'ego.…
- Uniwersalna zasada zarządzania ryzykiem Uniwersalna zasada zarządzania ryzykiem: gromadzenie i zabezpieczanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem…
- Technologia i inwencja w finansach Technologia i innowacyjność są podstawą finansowania. Aby skutecznie zarządzać ryzykiem,…
- Model CAPM, czyli model wyceny aktywów kapitałowych Model CAPM, czyli model wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model). Dywersyfikacja…
- Ubezpieczenia, czyli archetyp instytucji zarządzania ryzykiem Ubezpieczenie zapewnia zarządzanie ryzykiem dla dużych grup. Jest także istotnym narzędziem…
Skomentuj
Brak komentarzy